一、期货投资理念与策略
1、成功交易三要素
8 ~/ M& b7 `' I& v# L在任何成功的期货交易模式中，我们都必须考虑以下三个重要因素：
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（1）价格预测
( {2 |3 {4 t* S3 ~5 x2 |" K+ Q通过对未来市场看涨或看跌的预测，交易者作出以多头还是以空头入市的决定。
7 ~; m" {! p( |（2）交易策略
: ?* ~1 q7 w* y, P7 K" H- l7 P是指入市时机的抉择，即确定具体的入市和出市点。如果入市时机选择错误，即使市场方向的判断是正确的，仍然可能蒙受损失。
) x% [; c1 B) Y( h（3）资金管理
# B1 |% v ^; Y! c J是指交易资金的配置运作。包括投资组合的设计，多样化的安排，在各个市场上应分配多少资金去投资或冒险等。
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2、资金管理要领
. [/ j$ ^/ ^. u/ K: e C资金管理事关交易者在期货市场的生死存亡，以下要领是每位交易者都应牢记的：
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（1）总投资额必须限制在全部资本的50％以内。
4 t0 N, E# j& `3 `/ q% m; G交易者投入的交易资金不应该超过其总资本的一半，另一半是在交易不顺或临时支用时的备用金。
: ?8 t: i# Q" h5 O（2）每次交易的总亏损金额必须限制在总资本的5％以内。
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这一点是交易者设置止损指令极为重要的出发点。
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3、决定头寸（持仓合约）的大小
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通常每笔交易的金额为总资本的20％。
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4、分散投资与集中投资
' U* c" Y; J" v" T1 `2 p; d在投资方式上，分散与集中的结合相当重要。分散投资是限制风险的一个办法，但如果在同一时刻把交易资金散布于太多市场，其中为数不多的几笔盈利，会被大量的亏损交易冲抵掉。成功的交易者通常把资金集中在少数几个市场上，只要所选择的市场之间的相关性小并且趋势良好，就能取得分散投资的功效。
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5、设置保护性止损指令
' k& N5 L3 d9 ]0 g% ^' N; T8 K目前国内的期货交易中不能直接使用保护性止损措施，交易者可通过反向的限价（平仓）指令来设置保护性止损指令。
3 j/ [0 Q, A& N* }! s6、报偿—风险比
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为了更准确的捕捉市场信息，交易者有时会进行一些尝试性的交易。这些交易通用的标准是3比1，即其获利的潜力至少必须3倍于可能的亏损。
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& I) ~, v7 y# Y% g9 `8 y- \9 F$ c二、技术分析要点
2 j. V! I3 B# N( t( o: Y# M1、不要盲目追市
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在期货买卖亏损的原因中，入市时机不对、价位太差占很大成份。入市是为了赚取差价，只要行情波动，永远都有差价存在。机会时时有，无须盲目追！ 2、要顺势而行
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期货交易最忌是根据个人的主观愿望买卖，明明行情在一波胜于一波地高涨，却猜想已到行情的顶部，强行抛空；眼看走势在一级一级下滑，却认为马上要反弹，冒然买入，结果被深套。期货市场的价格涨跌取决于市场买卖双方实力的较量，是不以个人的主观意志为转移的，对与错、赚与亏，取决于我们的主观与大势是否合拍。
3 e# J- x5 l) R R2 g# o' t3、冲破前市高低点的启示
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通常其中蕴涵的规律是冲破上日最高价就买入，跌破上日最低价就卖出；升过上周最高点就入货，低干上周最低点就出货；涨越一个月之顶就做多头，跌穿一个月的底就做空头。行情的走势千变万化，以冲破前市的高低点来决定交易的方向，也只是作为一种参考。 4、重势不重价
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所谓“重势不重价”，其含义在于：买卖要着眼将来，而不是现在！投资期货是寄望将来的势，而不是着眼现在的价格，便宜和昂贵的概念在期货市场是随时变化的。这种运动在期货市场是永恒的。
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5、不要因小失大
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不少交易者在期货买卖操作中，过于计较价位，这种做法往往因小失大，错失良机，而且很容易导致逆市而行。
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转载于:中国证券监督管理委员会网站.